Quant Portfolio Manager til udvikling af ML- og AI-drevne investeringsstrategier
Oversigt og nøgleindsigter
ATP søger en Quant Portfolio Manager til at udvikle og optimere ML- og AI-drevne investeringsstrategier. Stillingen involverer ansvar for hele værdikæden fra forskning til implementering og handel.
Højdepunkter
- Mulighed for at arbejde med avancerede ML- og AI-teknologier i finanssektoren.
- Eksponering mod flere aktivklasser og direkte indflydelse på investeringsbeslutninger.
- Et ambitiøst og fagligt miljø med mulighed for personlig og teknisk udvikling.
Påkrævede kvalifikationer
- • PhD eller kandidatgrad inden for machine learning, matematik, statistik, computer science eller lignende.
- • Erfaring med udvikling og træning af ML-modeller i praksis.
- • Solid forståelse for supervised learning og erfaring med Python og relevante biblioteker.
Ønskværdige kvalifikationer
- • Kendskab til finansielle markeder og signaludvikling.
- • Erfaring med cloud/compute og dataarbejde på større datasæt.
Den ideale kandidat
Den ideelle kandidat har en dybdegående forståelse af ML-teknikker og erfaring med praktisk anvendelse i finans. De skal være struktureret, have en analytisk tilgang og være i stand til at arbejde i et team med høje ambitioner.
Jobdetaljer
Jobbeskrivelse
Som Quant Portfolio Manager i ATP er det dig, der researcher, udvikler, implementerer og løbende optimerer vores ML- og AI-drevne investeringsstrategier.
Du bliver involveret i hele værdikæden: fra idé og research til modeludvikling, implementering og løbende optimering – og i sidste ende faktisk handel i markedet.
Dine opgaver:
- Research, udvikling og implementering af ML/AI-drevne investeringsstrategier.
- Design af robuste eksperimenter og valideringsframeworks (leakage-kontrol, walk-forward, håndtering af regime-skift).
- Feature engineering og modellering på strukturerede, støjfyldte finansielle data.
- Opbygning og vedligeholdelse af pipelines til træning, evaluering og produktion.
- Løbende forbedring og monitorering af modeller i drift.
Du får mulighed for at tage stort ansvar – både for egne projekter og som medansvarlig for porteføljens samlede udvikling og performance.
Hvem er du?
Du har en PhD eller en kandidatgrad inden for machine learning, matematik, statistik, computer science eller lignende. Har du ikke en PhD, skal din kandidatprofil og erfaring tydeligt vise et særligt højt fagligt niveau.
Du har erfaring med udvikling og træning af ML-modeller med fokus på anvendelse i praksis – og det vægter højere end hvor mange års erfaring, du har.
Du kommer med en værktøjskasse, hvor du:
- har solid forståelse for supervised learning og gerne reinforcement learning
- har erfaring med at træne og evaluere modeller på komplekse og støjfyldte datasæt
- forstår tidsseriedata, non-stationarity og robust eksperimentdesign
- bruger Python (fx pandas, numpy, sklearn, pytorch) og har sans for softwarekvalitet
- arbejder struktureret med test, dokumentation, versionering og performance
- har erfaring med dataarbejde på større datasæt og gerne cloud/compute.
Kendskab til finansielle markeder, signaludvikling, backtesting og risikomål er en fordel – men ikke et krav, hvis din kvantitative værktøjskasse er solid.
Hvem er vi?
I Pensions & Investments er vi 150 dedikerede medarbejdere, der arbejder for at sikre det højest mulige afkast til vores medlemmer. Vi investerer og forvalter en formue på 712 mia. kr., hvilket gør os til en af Europas største pensionskasser samt Danmarks største investor.
Du bliver en del af teamet med ansvar for den likvide portefølje – herunder aktier, kredit, obligationer, råvarer, inflation og en bred vifte af kvantitative strategier som FX carry, commodity carry, cross-asset trend og volatility carry.
Vi er 16 kolleger med ansvar for den likvide portefølje, og godt halvdelen af os har en PhD inden for økonomi, finansiering eller matematik. Vi har et uformelt men meget ambitiøst og fagligt miljø, hvor vi deler idéer, engagerer os i hinandens arbejde og tager fælles ejerskab for resultaterne.
Du får frihed til at drive dine egne projekter – men du står aldrig alene. Vi tror på, at vi bliver bedre ved at arbejde tæt sammen og diskutere os frem til de bedste løsninger.
Hvad får du?
Det er en sjælden mulighed for at arbejde med machine learning og AI i investeringsstrategier på en etableret og effektiv platform med reel kapital bag beslutningerne.
Du får:
- eksponering mod flere aktivklasser og strategityper
- indflydelse på reelle investeringsbeslutninger
- et solidt forskningsmiljø med høj faglighed
- mulighed for at udvikle dig både teknisk og investeringsmæssigt.
Her bygger du ikke bare modeller – du er med til at omsætte dem til faktiske investeringer.
Sådan ansøger du:
Send os dit CV og eksamensbevis senest onsdag den 11. marts. Beskriv gerne kort din motivation for at søge stillingen i ansøgningsformularen.
I ATP arbejder vi for en fair rekrutteringsproces, og derfor beder vi dig om ikke at vedhæfte billede i dit CV eller angive din alder, når du søger.
Vi ansætter på baggrund af kompetencer og potentiale og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset køn og kønsidentitet, etnicitet, national, social og kulturel baggrund, religion eller tro, seksuel orientering, funktionsnedsættelse og alder.
Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her: https://www.atp.dk/rekrutteringsforloeb-i-atp
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Director, Liquid Markets, Adam Ehlers Nyholm Thomsen på telefon 22 56 01 34 eller mail aen@atp.dk eller Vicedirektør, Head of Liquid Markets, Christian Kjær på tlf. 24 89 79 06 eller mail cke@atp.dk.
Karrierevej
Typisk karriereforløb
Senior Quant Portfolio Manager
Head of Quantitative Strategies
Chief Investment Officer
Vækstpotentiale
Som Quant Portfolio Manager vil du udvikle dybe specialiserede færdigheder inden for machine learning og AI, hvilket er meget eftertragtet i finanssektoren. Der er også mulighed for at avancere til ledende roller, hvor du kan påvirke strategiske beslutninger på højere niveau.
Overførbare færdigheder
Branchekontekst
Stillingens fokus på ML og AI placerer ATP i forkant af den teknologiske udvikling inden for investeringer. Dette er en voksende trend i finanssektoren, hvor data-drevne beslutninger bliver stadig vigtigere for at optimere afkast.
Færdighedsanalyse
Kritiske færdigheder
Erfaring med udvikling og træning af ML-modeller med fokus på praktisk anvendelse.
Brug af Python og relevante biblioteker som pandas, numpy, sklearn, pytorch til dataanalyse og modellering.
Vigtige færdigheder
Design af robuste eksperimenter og valideringsframeworks som leakage-kontrol og walk-forward.
Evnen til at udføre feature engineering på komplekse og støjfyldte datasæt.
Ønskværdige færdigheder
Forståelse for tidsseriedata, non-stationarity og robust eksperimentdesign.
Erfaring med dataarbejde på større datasæt og cloud/compute platforme.
Kendskab til finansielle markeder, signaludvikling og risikomål.
Mest kritiske færdigheder
Sådan fremhæver du din erfaring
Fremhæv din erfaring med ML-modeller ved at nævne specifikke projekter, hvor du har anvendt dem. Beskriv konkrete resultater, du har opnået ved hjælp af Python og eksperimentdesign, og hvordan det har bidraget til projektets succes.
Interviewforberedelse
Sandsynlige spørgsmål
Kan du beskrive din erfaring med udvikling og træning af ML-modeller?
erfaringTip: Fokuser på specifikke projekter, du har arbejdet på, og resultaterne af disse.
Hvordan håndterer du støjfyldte datasæt i dine modeller?
tekniskTip: Giv konkrete eksempler på metoder, du har anvendt til datarensning og feature engineering.
Hvilke værktøjer og biblioteker i Python er du mest fortrolig med?
tekniskTip: Nævn specifikke værktøjer og dine erfaringer med dem.
Hvordan sikrer du, at dine eksperimenter er robuste?
tekniskTip: Diskuter metoder som valideringsframeworks og walk-forward testing.
Hvilke strategier bruger du til at optimere modeller i drift?
tekniskTip: Beskriv din tilgang til monitorering og justering af ML-modeller.
Hvordan arbejder du sammen med kolleger for at udvikle investeringsstrategier?
kulturTip: Del eksempler på samarbejde og diskussioner, der har ført til gode løsninger.
Hvad interesserer dig mest ved at arbejde med ML og AI i finans?
kulturTip: Forklar din motivation og passion for området.
Spørgsmål du kan stille
- Hvordan ser et typisk projektforløb ud i teamet?
- Hvilke udfordringer står teamet overfor i øjeblikket?
- Hvordan understøtter ATP medarbejdernes faglige udvikling?
Tale punkter
- Din erfaring med konkrete ML-projekter.
- Dine metoder til håndtering af komplekse datasæt.
- Din interesse for finansielle markeder og investeringsstrategier.
Bekymringspunkter at være opmærksom på
- Manglende erfaring med ML-modeller i praksis.
- Usikkerhed omkring samarbejde og teamdynamik.
Ansøgningsstrategi
Ansøgningstips
- Fremhæv din erfaring med udvikling af ML-modeller og konkrete resultater fra tidligere projekter.
- Vis, hvordan du har arbejdet med komplekse datasæt og anvendt eksperimentdesign i praksis.
- Inkluder eksempler på, hvordan du har samarbejdet i teams og deltaget i fælles projekter.
Nøgleord at inkludere
Fokus i ansøgningen
Fremhæv din passion for at udvikle innovative investeringsstrategier vha. ML og AI, samt din evne til at arbejde i et team og drive egne projekter.
Tilpasning af CV
Tilpas dit CV ved at fremhæve relevante projekter og erfaringer, der viser din kvantitative styrke og praktiske anvendelse af ML i finanssektoren.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad indebærer stillingen som Quant Portfolio Manager?
Stillingen indebærer forskning, udvikling og implementering af machine learning og AI-drevne investeringsstrategier. Du vil være ansvarlig for hele værdikæden fra idéudvikling til handel på markedet.
Hvilke kvalifikationer kræves for at søge stillingen?
Du skal have en PhD eller kandidatgrad inden for machine learning, matematik, statistik eller computer science. Erfaring med udvikling af ML-modeller og en solid forståelse for supervised learning er også nødvendigt.
Hvad tilbyder ATP i denne stilling?
ATP tilbyder en sjælden mulighed for at arbejde med avancerede machine learning og AI-teknologier i et ambitiøst miljø. Du får frihed til at drive egne projekter og arbejde tæt sammen med erfarne kolleger.
Hvordan er arbejdsmiljøet hos ATP?
Arbejdsmiljøet er uformelt, men meget ambitiøst med fokus på faglig udvikling. Teamet deler idéer og engagerer sig i hinandens arbejde, hvilket fremmer samarbejde og innovation.
Hvad er forventningerne til den, der ansættes?
Forventningerne inkluderer ansvar for udvikling og optimering af investeringsstrategier samt evnen til at arbejde struktureret med data og modeller. Du skal kunne bidrage positivt til teamets samlede mål.
Er erfaring med finansielle markeder nødvendig?
Kendskab til finansielle markeder og signaludvikling er en fordel, men ikke et krav. Det vigtigste er, at du har en solid kvantitativ værktøjskasse og erfaring med komplekse datasæt.
Hvad er de vigtigste tekniske færdigheder, der kræves?
Du skal have erfaring med Python og værktøjer som pandas, numpy og pytorch. Desuden skal du være fortrolig med eksperimentdesign, datatræning og evaluering af modeller.
Hvilke typer projekter vil jeg arbejde på?
Du vil arbejde på projekter relateret til ML/AI-drevne investeringsstrategier, herunder design og implementering af eksperimenter samt monitorering af modeller i drift.